Личная жизнь актрисы Ирины Пеговой всегда привлекала внимание, хотя она редко делится подробностями о своих романах. По ее словам, за внешним блеском скрывались серьезные переживания, которые повлияли на ее восприятие себя. Наиболее известным событием в ее жизни стал брак с Дмитрием Орловым, с которым она познакомилась в начале 2000-х на кинофестивале в Варшаве. Пара поженилась в сентябре 2005 года, а через год у них родилась дочь Татьяна.
Несмотря на кажущуюся идиллию, Ирина позже призналась, что в браке была несчастна и теряла свою индивидуальность. Развод был сложным и сопровождался конфликтами, но, по словам актрисы, именно он помог ей вернуться к себе.
После расставания Ирина не оставалась без внимания: у нее были романы с Сергеем Кемпо и Евгением Раевым. Последний, в частности, стал предметом слухов о беременности, которые актриса опровергла. В 2025 году Пегова появилась с актером Сергеем Мариным на фестивале «Пилот», что вновь вызвало обсуждения ее личной жизни. Сама актриса старается не афишировать свои отношения и сосредоточена на карьере и воспитании дочери.